Asupra fiecărei bănci planează cel puţin 22 de riscuri

Specialiştii în managementul riscului au prezentat, ieri, un studiu preluat după modelele Băncii Mondiale, din care reiese că băncile se confruntă cu 22 de riscuri importante, la care se pot

Specialiştii în managementul riscului au prezentat, ieri, un studiu preluat după modelele Băncii Mondiale, din care reiese că băncile se confruntă cu 22 de riscuri importante, la care se pot adăuga altele mai puţin relevante.
În deschiderea celei de-a patra ediţii a forumului Risk Management, care se desfăşoară la Bucureşti în perioada 14-17 noiembrie, specialiştii au arătat că există patru categorii mari de riscuri: financiare, operaţionale, de "business" şi conjuncturale. Doar cele financiare pot fi măsurate şi gestionate contabil.
Riscurile de credit au ponderea cea mai mare
În prima categorie riscurile financiare se înscriu acele pericole care însoţesc activele şi celelalte componente din capitalul băncilor. Între acestea, riscul de credit are o pondere de 53%, cel aferent plasamentelor interbancare 35%, iar cel legat de mijloacele fixe 8%. Din clasa riscurilor financiare mai fac parte cele legate de structura bilanţului, de structura veniturilor, de credit, de lichiditate, de rata dobânzii, de piaţă şi cel valutar. "Conducerea băncii trebuie să fie în permanenţă atentă la contul de venituri şi pierdere, dar şi la diferenţa dintre dobânda pe care o acordă la depozite şi cea pe care o primeşte din credite", recomandă experţii.
Pericolele operaţionale nu pot fi cuantificate
Cea de-a doua categorie cuprinde riscurile operaţionale, între care sunt enumerate cele ce ţin de funcţionarea sistemelor interne ale băncilor. Acestora li se adaugă diverse pericole, precum cel tehnologic, cel de management defectuos, de fraudă sau de nerespectarea procedurilor şi normelor interne ale băncii, la nivelul personalului. Riscurile operaţionale nu pot fi măsurate, dar se previn prin metode specifice. Sistemele informatice ale băncilor, relativ expuse la astfel de riscuri, au fost nominalizate ca fiind cele ce merită mai multă atenţie din acest punct de vedere.
Celelalte două categorii de pericole - conjuncturale şi "de afacere" - au un numitor comun: eventualele daune sunt provocate de fenomene care nu ţin de organizarea internă a băncii, ca în cazul celor financiare şi operaţionale. În clasa riscurilor "de afaceri" se înscriu cele legate de nivelul dezvoltării macroeconomice, de politica monetară, de factorii legislativi, de reglementare, de infrastructură şi cele sistemice. În fine, din clasa pericolelor conjuncturale fac parte riscul politic, cel "de contaminare" şi cel de criză bancară. Însă cel mai important, în opinia experţilor, este riscul de imagine, respectiv de ştirbire a reputaţiei de care se bucură banca în rândul clienţilor. "Băncile, în mare măsură, vând imagine, şi dacă se întâmplă ceva negativ în acest punct nevralgic (de exemplu, nu e destul numerar la casierie), pericolele se amplifică exponenţial", conchid specialiştii în managementul riscului.

Băncile vor fi supravegheate diferenţiat

Aplicarea regulamentului bancar Basel II va fi un proces unic pentru fiecare bancă şi va impune din partea Băncii Naţionale a României supravegheri diferenţiate, a declarat, în cadrul Forumului, Mirela Dima - expert în cadrul Direcţiei de Reglementare-Autorizare a BNR. Ea a menţionat că majoritatea băncilor din România au optat să păstreze anul viitor actualul cadru de reglementare. În ceea ce priveşte impactul Basel II asupra creditării întreprinderilor mici şi mijlocii, ea a explicat că expunerea faţă de aceste entităţi se încadrează în categoria retail, iar cerinţa de capital asociată va fi redusă.