Variatiile mari ale cursului si dobanzilor nu ar afecta grav sistemul bancar

Ce s-ar intampla cu sistemul bancar daca dobanzile ar creste rapid cu 10 la suta, sau cursul de schimb s-ar deprecia fulgerator cu 5 pana la 15 la suta? Dar daca la aceste socuri s-ar adauga cele care

Ce s-ar intampla cu sistemul bancar daca dobanzile ar creste rapid cu 10 la suta, sau cursul de schimb s-ar deprecia fulgerator cu 5 pana la 15 la suta? Dar daca la aceste socuri s-ar adauga cele care decurg din efectul de contagiune? Plecand de la aceste intrebari, specialistii Bancii Nationale au construit diverse scenarii, combinand riscul de curs, de dobanda, riscul de credit si riscul de contaminare. "In opinia BNR exista inca un risc semnificativ ce deriva din schimbarie cursului de schimb si din cele ale ratelor dobanzii. Impreuna cu expertii FMI am pus la punct un program, primul test cu date ale sistemului bancar romanesc fiind facut in SUA", a explicat Nicolae Cinteza, directorul Directiei Supraveghere a Bancii Nationale, cu ocazia seminarul EU-COFILE organizat la Sinaia de Alpha Bank. Un prim scenariu a avut la baza urmatoarea situatie: cursul de schimb (luat ca medie intre cel euro/leu si dolar/leu) se depreciaza cu procentaje de 5, 10 si 15 la suta. In aceasta situatie, o singura banca din sistem ar ajunge sa-si piarda 9 la suta din capital. La o crestere a dobanzilor cu 10 la suta, efectele indirecte s-ar face simtite asupra a 6 la suta din capitalurile bancare iar numai o singura banca ar pierde din solvabilitate pana sub limita admisa (12 la suta). Cele mai mari efecte ar aparea in cel mai sumbru scenariu construit de BNR, si anume in cazul in care volumul creditelor neperformante ar creste cu 25 la suta. In acest caz, provizioanele (constituite de banci pentru acoperirea creditelor restante si indoielnice) ar creste cu 64 la suta, iar fondurile proprii ale bancilor ar scadea cu 47 la suta. Ca urmare, opt banci ar deveni insolvabile. In cazul socurilor combinate, scenariile BNR arata ca la o depreciere a cursului cu 20 la suta si o crestere a dobanzilor cu 10 la suta, nu se produc perturbatii in cazul nici unei banci. Daca la aceeasi ecuatie se adauga efectele de contaminare si cele indirecte (asupra sectorului corporativ), o singura banca ar intra in faliment. Daca 10 la suta din credite ar deveni neperformante, scenariul BNR arata ca nici o banca nu ar da faliment. Specialistii BNR spun ca scenariile prezentate arata ca nu exista pericole majore asupra sistemului bancar, chiar in cazul unor variatii puternice ale cursului sau dobanzilor.