Riscul de credit - in topul celor mai importante zece riscuri pentru sistemul bancar

Riscul de dobanda si cel valutar - in crestere

Riscul de credit, contextul macroeconomic, riscul de dobanda si riscul valutar domina topul celor mai importante riscuri identificate de bancheri in cel mai recent sondaj al Bancii Nationale cu privire la evolutia si riscurile cu care se confrunta sistemul bancar. In timp ce primul tip de risc a fost selectat de 96 al suta din respondenti - fapt explicat de autorii studiului prin extinderea activitatii de creditare, in special pe segmentul de retail, si lipsa Biroului de Credit - contextul macroeconomic revine pe o pozitie superiora celei din 2002, respectiv pe locul doi, ca urmare a incertitudinilor generate de apropierea alegerilor si de instabilitatea climatului economic la nivel mondial. Fata de 2002, o crestere semnificativa in clasament are loc in cazul riscului de dobanda (in urcare cu doua pozitii) si a celui valutar (ajuns direct pe locul patru). "Riscul de dobanda devine cu atat mai important cu cat, o data cu scaderea ratei inflatiei, va exista un dezechilbru intre structura pe maturitati a plasamentelor si cea a resurselor atrase", se arata in studiul BNR. Un alt factor ce contribuie la riscul de dobanda este insasi politica BNR de modificare repetata a ratei dobanzii de interventie. In cazul riscului valutar, importanta crescanda a acestia deriva din volatilitatea ridicata a cotatiilor euro-dolar pe pietele internationale si posibilitatile limitate de protectie in fata acesteia.
Un salt in clasamentul riscurilor a inregistrat si riscul de frauda: de la locul 9 in 2002 la locul 7 in 2003. Explicatia: cresterea incidentei cazurilor de fraudare a bancilor atat din interior, cat si din exterior. Studiul BNR mai arata ca, exceptand bancile mari, toti bancherii comerciali au plasat dominanta de piata pe primele sapte locuri in clasamentul riscurilor, fapt justificat de tendinta continua de concentrare a activelor bancare in mainile unui numar redus de operatori, si imposibilitatea bancilor mici de a-si aplica propriile strategii.
Elaborat pe baza raspunsurilor specialistilor din banci romanesti si straine, banci de investitii, firme de consultanta si BNR, documentul citat arata ca 48 al suta din participantii la sondaj (fata de 29 in 2002) considera ca sistemul bancar este mai bine pregatit pentru a face fata riscurilor. De asemenea, 59 la suta cred ca numarul bancilor se va reduce pana in 2008, majoritatea fiind de parere ca privatizarea este factorul cu cea mai mare influenta asupra sistemului bancar. Pe termen mediu, influenta esentiala revine achizitiilor si fuziunilor, a caror importanta aproape se dubleaza (de la 42 la suta la 80 la suta) in viziunea respondentilor pentru urmatorii cinci ani. Totodata, daca in prezent doar 29 la suta dintre cei intervievati dau importanta cuvenita noilor concurenti, ponderea acestora creste la 56 la suta atunci cand raspunsurile lor vizeaza evolutia sistemului bancar romanesc in urmatorii cinci ani.